Średnia ważona wolumenem cena (VWAP) Średnia ważona cena wolumenu (VWAP) Wstęp Średnia cena ważona wolumenem (VWAP) jest dokładnie tym, na co wygląda: średnia cena ważona według objętości. VWAP jest równy wartości dolara wszystkich okresów handlowych podzielonej przez całkowity wolumen obrotu dla bieżącego dnia. Obliczenia rozpoczynają się, gdy handel się otwiera i kończy, gdy handel się kończy. Ponieważ jest to dobre tylko dla bieżącego dnia handlowego, w obliczeniach wykorzystywane są okresy śróddzienne i dane. Tick versus Minute Tradycyjne VWAP jest oparte na danych kleszczowych. Jak można sobie wyobrazić, jest wiele ticków (transakcji) podczas każdej minuty dnia. Aktywne papiery wartościowe w aktywnych okresach mogą mieć 20-30 kleszczy w ciągu jednej minuty. Z 390 minutami w typowy dzień giełdowy, wiele akcji kończy się z ponad 5000 ticków dziennie. Codziennie sprzedaje się ponad 5000 zapasów, a te kleszcze zaczynają sumować się wykładniczo. Nie trzeba dodawać, że dane dotyczące kleszczy wymagają dużych zasobów. Zamiast VWAP na podstawie danych tick, StockCharts oferuje śróddzienny VWAP w oparciu o okresy intraday (1, 5, 10, 15, 30 lub 60 minut). Należy pamiętać, że VWAP nie jest zdefiniowany dla dziennych, tygodniowych lub miesięcznych okresów ze względu na charakter obliczeń (patrz poniżej). Obliczanie W obliczeniach VWAP bierze się pięć kroków. Najpierw oblicz typową cenę za okres śróddzienny. Jest to średnia z wysokich, niskich i bliskich. Po drugie, pomnóż typową cenę przez objętość okresu 039. Po trzecie, utwórz pełną sumę tych wartości. Jest to również znane jako łączna suma. Po czwarte, utwórz całkowitą objętość (objętość skumulowana). Po piąte, podzielono bieżącą sumę cenowo-wolumenową przez całkowitą liczbę obrotów. Powyższy przykład pokazuje 1-minutowy VWAP przez pierwsze 30 minut obrotu w IBM. Podzielenie skumulowanej ceny - wolumenu przez łączny wolumen daje poziom ceny, który jest korygowany (ważony) według wielkości. Pierwsza wartość VWAP jest zawsze typową ceną, ponieważ objętość jest równa w liczniku i mianowniku. Anulują się nawzajem w pierwszym obliczeniu. Poniższy wykres pokazuje 1-minutowe słupki z VWAP dla IBM. Ceny wahały się od 127,36 na wysokim do 126,67 na niskim przez pierwsze 30 minut obrotu. To było naprawdę bardzo zmienne pierwsze 30 minut. VWAP wahał się od 127,21 do 127,09 i spędził czas w środku tego zakresu. Charakterystyka Podobnie jak w przypadku średnich ruchomych, cena VWAP pozostaje w tyle, ponieważ jest to średnia oparta na danych z przeszłości. Im więcej danych, tym większe opóźnienie. Akcje są sprzedawane przez około 331 minut do godziny 15:00. Jako średnia skumulowana wskaźnik ten jest zbliżony do średniej ruchomej z 330 okresów. To dużo przeszłych danych. 1-minutowa wartość VWAP na koniec dnia jest często bardzo zbliżona do wartości końcowej dla średniej ruchomej wynoszącej 390 minut. Obie średnie kroczące są oparte na 1-minutowych słupkach dla tego dnia. Przy zamknięciu obie oparte są na 390 minutach danych (jeden pełny dzień). Nie można jednak porównywać 390-minutowej średniej kroczącej z VWAP w ciągu dnia. 390 minutowa średnia ruchowa o 12:00 będzie zawierać dane z poprzedniego dnia. VWAP nie będzie. Pamiętaj, że obliczenia VWAP zaczynają się od nowa na otwartych i końcowych końcach. 150 minut handlu upłynęło do godziny 12:00. Dlatego VWAP o godzinie 12:00 musiałby być porównany z 150-minutową średnią kroczącą. Pomimo tego opóźnienia, karty mogą porównywać VWAP z aktualną ceną, aby określić ogólny kierunek cen dnia bieżącego. Działa podobnie do średniej ruchomej. Zasadniczo, ceny w ciągu dnia spadają, gdy poniżej VWAP, a ceny w ciągu dnia wzrastają, gdy powyżej VWAP. VWAP spadnie gdzieś pomiędzy wysoko-niskim przedziałem dnia, kiedy ceny są ograniczone do danego dnia. Następne trzy wykresy przedstawiają przykłady rosnącego, opadającego i płaskiego VWAP. Zastosowania do VWAP VWAP służy do identyfikacji punktów płynności. Jako miara ceny ważona wolumenem, VWAP odzwierciedla poziomy cen ważone według objętości. Może to pomóc instytucjom z dużymi zamówieniami. Chodzi o to, aby nie zakłócać rynku, wchodząc do dużych zamówień kupna lub sprzedaży. VWAP pomaga tym instytucjom określić płynne i niepłynne punkty cenowe dla określonego zabezpieczenia w bardzo krótkim czasie. VWAP może również służyć do pomiaru efektywności obrotu. Po zakupie lub sprzedaży zabezpieczenia instytucje lub osoby fizyczne mogą porównać swoją cenę z wartościami VWAP. Zamówienie zakupu zrealizowane poniżej wartości VWAP byłoby uważane za dobre, ponieważ zabezpieczenie zostało kupione po cenie poniżej średniej. I odwrotnie, zlecenie sprzedaży zrealizowane powyżej VWAP zostanie uznane za dobre, ponieważ zostało sprzedane po cenie powyżej średniej. Wnioski VWAP służy jako punkt odniesienia dla cen na jeden dzień. Jako taki najlepiej nadaje się do analizy śróddziennej. Wykresy mogą porównywać aktualne ceny z wartościami VWAP w celu określenia trendu w ciągu dnia. VWAP może być również użyty do określenia względnej wartości. Ceny poniżej wartości VWAP są względnie niskie dla tego dnia lub określonego czasu. Ceny powyżej wartości VWAP są względnie wysokie dla tego dnia lub określonego czasu. Należy pamiętać, że VWAP jest wskaźnikiem skumulowanym, co oznacza, że liczba punktów danych stopniowo rośnie w ciągu dnia. Na wykresie 1-minutowym IBM będzie miał 90 punktów danych (w minutach) o 11 rano, 210 punktów danych o 1 PM i 390 punktów danych o zamknięciu. Liczba dramatycznie rośnie wraz z upływem dnia. Właśnie dlatego VWAP opóźnia się, a to opóźnienie rośnie wraz z upływem dnia. Średnia cena ważona wolumenem SharpCharts (VWAP) może być naniesiona jako wskaźnik nakładki na Sharpcharts. Po wprowadzeniu symbolu bezpieczeństwa wybierz okres śróddzienny i zakres. Może to być 1 dzień lub wypełnić wykres. Osoby szukające więcej szczegółów mogą wybrać wykres. Chartist szukający ogólnych poziomów może wybrać 1 dzień. VWAP może być wykreślany przez więcej niż jeden dzień, ale wskaźnik przeskoczy od swojej poprzedniej wartości zamknięcia do typowej ceny następnego otwarcia w momencie rozpoczęcia nowego okresu obliczeniowego. Należy również pamiętać, że wartości VWAP mogą czasami spaść z cennika. VWAP o wartości 45.5 pojawi się na wykresie w przedziale cenowym od 45,8 do 47. Osoby planujące czasami muszą przedłużyć zasięg do pełnego dnia, aby zobaczyć VWAP na wykresie. Wartość VWAP jest zawsze wyświetlana w lewym górnym rogu wykresu. Kliknij poniższą tabelę, aby zobaczyć przykład na żywo. Poruszanie się Średnie koperty Przesuwanie średnich kopert Wstęp Przesuwanie średnich kopert to koperty procentowe ustawione powyżej i poniżej średniej ruchomej. Średnia krocząca, która stanowi podstawę dla tego wskaźnika, może być prostą lub wykładniczą średnią kroczącą. Każda koperta jest następnie ustawiana o taki sam procent powyżej lub poniżej średniej ruchomej. Tworzy to równoległe pasma, które śledzą akcję cenową. Jako średnią ruchomą jako podstawę, jako wskaźnik trendu można użyć ruchomych średnich kopert. Ten wskaźnik nie jest jednak ograniczony do następującego trendu. Koperty mogą również służyć do określania poziomu wykupienia i wyprzedania, gdy trend jest względnie płaski. Obliczanie obliczeń dla średnich ruchomych kopert jest proste. Najpierw wybierz prostą średnią ruchomą lub wykładniczą średnią kroczącą. Proste średnie ruchome w równym stopniu obciążają każdy punkt danych (cenę). Wykładnicze średnie ruchome mają większy wpływ na ostatnie ceny i mają mniejsze opóźnienie. Po drugie, wybierz liczbę okresów dla średniej ruchomej. Po trzecie ustaw procent kopert. 20-dniowa średnia krocząca z kopertą 2,5 zawierałaby następujące dwie linie: Powyższy wykres przedstawia IBM z 20-dniowym SMA i 2,5 koperty. Zauważ, że 20-dniowa SMA została dodana do tego SharpChart jako odniesienie. Zauważ, jak koperty poruszają się równolegle z 20-dniowym SMA. Pozostają one na stałym poziomie 2,5 powyżej i poniżej średniej ruchomej. Wskaźniki interpretacji oparte na kanałach, pasmach i kopertach mają na celu objęcie większości działań cenowych. Dlatego ruchy powyżej lub poniżej kopert zasługują na uwagę. Trendy często zaczynają się od silnych ruchów w tym czy innym kierunku. Skok powyżej górnej koperty pokazuje niezwykłą siłę, podczas gdy zanurzenie poniżej dolnej koperty pokazuje nadzwyczajną słabość. Takie silne ruchy mogą sygnalizować koniec jednego trendu i początek kolejnego. Ze średnią ruchomą jako podstawą, średnie ruchome koperty są naturalnym wskaźnikiem następującego trendu. Podobnie jak w przypadku średnich kroczących, koperty będą opóźnione w stosunku do ceny. Kierunek średniej ruchomej określa kierunek kanału. Ogólnie rzecz biorąc, trend zniżkowy występuje, gdy kanał porusza się niżej, a trend wzrostowy występuje, gdy kanał porusza się wyżej. Trend jest płaski, gdy kanał porusza się na boki. Czasami silny trend nie może się utrzymać po przerwie na koperty, a ceny zmieniają się w zakres handlu. Takie zakresy transakcji są oznaczone względnie płaską średnią kroczącą. Koperty można następnie wykorzystać do określenia poziomów wykupienia i wyprzedaży w celach handlowych. Ruch powyżej górnej obwiedni oznacza sytuację wykupienia, natomiast ruch poniżej dolnej obwiedni oznacza stan wyprzedania. Parametry Parametry dla ruchomych średnich kopert zależą od twoich celów inwestycyjnych i cech bezpieczeństwa. Handlowcy będą prawdopodobnie używać krótszych (szybszych) średnich kroczących i stosunkowo wąskich kopert. Inwestorzy będą prawdopodobnie preferować dłuższe (wolniejsze) średnie kroczące z szerszymi kopertami. Zmienność security039s będzie miała również wpływ na parametry. Bollinger Bands i Keltner Channels mają wbudowane mechanizmy, które automatycznie dostosowują się do zmienności zabezpieczeń. Bollinger Bands używają standardowego odchylenia, aby ustawić szerokość pasma. Kanały Keltnera używają Średniego zakresu rzeczywistego (ATR), aby ustawić szerokość kanału. Te automatycznie dostosowują się do zmienności. Osoby planujące muszą samodzielnie uwzględniać zmienność podczas ustawiania ruchomych średnich kopert. Papiery wartościowe o dużej zmienności wymagają szerszych pasm, aby objąć większość akcji cenowych. Papiery wartościowe o niskiej lotności mogą używać węższych pasm. Przy wyborze właściwych parametrów często pomaga się nakładać kilka różnych ruchomych średnich kopert i porównywać. Powyższy wykres pokazuje ETAP SampP 500 z trzema ruchomymi przeciętnymi kopertami opartymi na 20-dniowym SMA. 2,5 koperty (czerwone) zostały dotknięte kilka razy, a 5 kopert (zielone) zostały tylko dotknięte podczas lipcowej fali. 10 kopert (różowych) nigdy nie zostało dotkniętych, co oznacza, że ten zespół jest zbyt szeroki. Średnioterminowy przedsiębiorca może wykorzystać 5 kopert, podczas gdy krótkoterminowy przedsiębiorca może wykorzystać 2,5 koperty. Indeksy giełdowe i fundusze ETF wymagają ściślejszych kopert, ponieważ są zwykle mniej zmienne niż poszczególne akcje. Na wykresie Alcoa znajdują się te same średnie koperty ruchome, co wykres SPY. Należy jednak zauważyć, że Alcoa wielokrotnie naruszała 10 kopert, ponieważ jest bardziej niestabilna. Identyfikacja trendu Ruchome średnie koperty mogą być używane do identyfikacji silnych ruchów, które sygnalizują początek rozszerzonego trendu. Sztuczka, jak zawsze, polega na wybieraniu poprawnych parametrów. To wymaga praktyki, prób i błędów. Poniższy wykres przedstawia Dow Chemical (DOW) z ruchomymi przeciętnymi kopertami (20,10). Stosowane są ceny zamknięcia, ponieważ średnie ruchome są obliczane z cenami zamknięcia. Niektórzy wolą sztaby lub świeczniki, aby wykorzystać dzień i noc w dzień. Zwróć uwagę, jak DOW wzrósł powyżej górnej koperty w połowie lipca i kontynuował przesuwanie się powyżej tej koperty do początku sierpnia. To pokazuje niezwykłą siłę. Zwróć też uwagę, że średnie ruchome koperty pojawiły się i podążały za postępem. Po przejściu z 14 na 23, akcje były wyraźnie wykupione. Jednak ten ruch ustanowił silny precedens, który wyznaczył początek rozszerzonej tendencji. Ponieważ DOW wkrótce stracił przytomność po ustaleniu trendu wzrostowego, nadszedł czas, aby poczekać na wycofanie gry. Handlowcy mogą wyszukiwać pullbacks z podstawową analizą wykresu lub ze wskaźnikami. Wyciągi często występują w postaci spadających flag lub klinów. DOW utworzył w sierpniu obraz idealnie spadającą flagę i przełamał opór we wrześniu. Kolejna flaga powstała pod koniec października z przełomem w listopadzie. Po listopadowym wzroście akcje wycofały się z pięciotygodniową flagą do grudnia. Indeks kanału towarowego (CCI) jest wyświetlany w oknie wskaźnika. Ruchy poniżej -100 pokazują wyprzedane odczyty. Kiedy trend jest większy, odczyty wyprzedaży można wykorzystać do identyfikacji zwrotów w celu poprawy profilu ryzyka i zysku dla transakcji. Momentum znów zwyżkuje, gdy CCI wraca do pozytywnego terytorium (zielone linie przerywane). Logika odwrotna może być zastosowana do trendu spadkowego. Silny ruch poniżej dolnej otoczki sygnalizuje nadzwyczajną słabość, która może zapowiadać przedłużony trend zniżkowy. Poniższy wykres pokazuje, że International Game Tech (IGT) złamał poniżej 10 koperty, aby ustalić tendencję spadkową pod koniec października 2009 roku. Ponieważ zapasy te były dość wyprzedane po tym gwałtownym spadku, byłoby rozsądnie czekać na odbicie. Możemy następnie użyć podstawowej analizy cen lub innego wskaźnika momentu, aby zidentyfikować odbicia. Okno wskaźnika pokazuje Oscylator Stochastyczny używany do identyfikacji wyskakujących wyskoków. Ruch powyżej 80 uważany jest za wykupienie. Po przekroczeniu 80, karty mogą wyszukać sygnał mapy lub cofnąć się poniżej 80, aby zasygnalizować spadek (czerwone linie przerywane). Pierwszy sygnał został potwierdzony z przerwą na wsparcie. Drugi sygnał zaowocował biczem (stratą), ponieważ stado przesunęło się powyżej 20 kilka tygodni później. Trzeci sygnał został potwierdzony z przerwą linii trendu, która spowodowała dość gwałtowny spadek. Podobny do oscylatora cen Zanim przejdziemy do poziomu wykupienia i wyprzedania, warto zauważyć, że średnie ruchome koperty są podobne do oscylatora cen procentowych (PPO). Ruchome średnie koperty informują nas, kiedy papier wartościowy handluje określoną wartością procentową powyżej określonej średniej kroczącej. PPO pokazuje procentową różnicę między krótką wykładniczą średnią kroczącą a dłuższą wykładniczą średnią kroczącą. PPO (1,20) pokazuje różnicę procentową między jednokresową EMA a 20-okresową EMA. Jednodniowy EMA jest równy bliskiemu. 20-okresowe wykładnicze ruchome średnie koperty odzwierciedlają te same informacje. Powyższy wykres przedstawia ETF Russell 2000 (IWM) z PPO (1,20) i 2,5 Exponential Moving Average Envelopes. Linie poziome zostały ustawione na PPO na 2,5 i -2,5. Zauważ, że ceny przekraczają 2,5, gdy PPO przesuwa się powyżej 2,5 (żółte cieniowanie), a ceny spadają poniżej 2,5, gdy PPO przesuwa się poniżej -2,5 (pomarańczowe cieniowanie). PPO jest oscylatorem pędu, który może być użyty do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania. Dzięki temu ruchome średnie koperty mogą być również wykorzystywane do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania. PPO używa wykładniczej średniej kroczącej, więc należy ją porównać do ruchomych średnich kopert za pomocą EMA, a nie SMA. OverboughtOversold Pomiar warunków wykupienia i wyprzedania jest trudny. Papiery wartościowe mogą zostać wykupione i pozostają wykupione w silnym trendzie wzrostowym. Podobnie, papiery wartościowe mogą zostać wyprzedane i pozostają wyprzedane w silnym trendzie spadkowym. W silnym trendzie wzrostowym ceny często przesuwają się powyżej górnej koperty i kontynuują powyżej tej linii. W rzeczywistości górna koperta wzrośnie w miarę, jak cena będzie kontynuowana powyżej górnej koperty. To może wydawać się technicznie wykupione, ale jest oznaką siły, aby pozostać wykupienia. Odwrotność jest prawdą w przypadku wyprzedania. Wykupione i wyprzedane odczyty najlepiej stosować, gdy tendencja się zmniejsza. Wykres dla Nokia ma wszystko. Różowe linie przedstawiają ruchome średnie koperty (50,10). Prosta średnia ruchoma na 50 dni znajduje się pośrodku (czerwona). Koperty są ustawione powyżej 10 i powyżej tej średniej ruchomej. Wykres zaczyna się od poziomu wykupienia, który pozostał wykupiony, ponieważ silny trend pojawił się w kwietniu-maju. Akcje cenowe zaczęły się wahać od czerwca do kwietnia, co jest idealnym scenariuszem dla wykupionych i wyprzedanych poziomów. Wykupienie poziomu we wrześniu i połowie marca zapowiadało odwrócenie. Podobnie wyprzedane poziomy w sierpniu i pod koniec października zapowiadały pewne postępy. Wykres kończy się stanem wyprzedaży, który pozostaje zawyżony, gdy pojawia się silny trend spadkowy. Warunki wykupienia i wyprzedania powinny służyć jako ostrzeżenia do dalszej analizy. Wykupione poziomy należy potwierdzić oporem wykresu. Chartiści mogą również szukać słabych wzorów, aby wzmocnić potencjał odwrócenia na poziomie wykupienia. Podobnie, poziomy wyprzedaży należy potwierdzić za pomocą wykresów. Chartist może również szukać zwyżkowych wzorców, aby wzmocnić potencjał odwrócenia na poziomach wyprzedania. Wnioski Średnie koperty w ruchu są najczęściej używane jako wskaźnik trendu, ale mogą również służyć do określenia warunków wykupienia i wyprzedania. Po okresie konsolidacji silna przerwa na koperty może sygnalizować początek rozszerzonego trendu. Po zidentyfikowaniu trendu wzrostowego, osoby odpowiedzialne za wykresy mogą zwrócić się do wskaźników momentum i innych technik, aby zidentyfikować czytelników wyprzedających i wycofać się z tego trendu. Warunki wykupienia i odbicia mogą być wykorzystane jako okazje do sprzedaży w ramach większego spadku. W przypadku braku silnego trendu, średnie ruchome koperty mogą być używane podobnie jak oscylator ceny procentowej. Przesunięcia powyżej górnego sygnału koperty wyrównały odczyty, podczas gdy ruchy poniżej dolnego sygnału obwiedni spowodowały nadpisanie odczytów. Ważne jest również uwzględnienie innych aspektów analizy technicznej w celu potwierdzenia wykupienia i wyprzedaży. Odporność i słabe wzorce odwrócenia można wykorzystać do potwierdzenia odczytów wykupionych. Wsparcie i zwyżkowe wzorce odwrotne mogą być stosowane do potwierdzania warunków wyprzedania. SharpCharts Przenoszenie średnich kopert można znaleźć w SharpCharts jako nakładkę ceny. Podobnie jak w przypadku średniej ruchomej, koperty powinny być wyświetlane na szczycie wykresu cenowego. Po wybraniu wskaźnika z rozwijanego menu, domyślne ustawienie pojawi się w oknie parametrów (20,2.5). Koperty MA są oparte na prostej średniej kroczącej. Koperty EMA są oparte na wykładniczej średniej kroczącej. Pierwsza liczba (20) określa okresy dla średniej ruchomej. Druga liczba (2.5) ustawia procentowe przesunięcie. Użytkownicy mogą zmieniać parametry w celu dostosowania ich do potrzeb wykresów. Odpowiednią średnią ruchomą można dodać jako osobną nakładkę. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład na żywo. Przelew po przekroczeniu górnej koperty: ten skan wyszukuje akcje, które dwadzieścia dni temu przekroczyły górną wykładniczą średnią ruchomą kopertę (50,10), aby potwierdzić lub ustalić trend wzrostowy. Obecny 10-okresowy CCI jest poniżej -100, aby wskazać krótkoterminowy stan wyprzedaży. Wykupienie po Przerwa poniżej dolnej koperty: Ten skan wyszukuje zasoby, które dwadzieścia dni temu złamały się poniżej ich dolnej wykładniczej średniej ruchomej (50,10), aby potwierdzić lub ustalić trend spadkowy. Obecny 10-okresowy CCI wynosi powyżej 100, aby wskazać krótkoterminowy stan wykupienia. Dalsze badania trendów dla żywych Thomas CarrTRIX - szybkie podsumowanie TRIX jest znany jako potrójna wykładnicza średnia ruchoma i opiera się na 1-dniowej różnicy potrójnej EMA. Wskaźnik został opracowany przez Jacka Hutsona w latach 80-tych. TRIX to niezwykły wskaźnik następujący: jego główna przewaga nad podobnymi wskaźnikami polega na możliwości odfiltrowania dużej części hałasu na rynku. TRIX eliminuje cykle krótkoterminowe (cykle krótsze niż wybrany okres TRIX), które mogą zakłócać handel, sygnalizując drobne zmiany w kierunku rynku. Handel ze wskaźnikiem TRIX TRIX oscyluje wokół zera, co pozwala handlowcom śledzić kierunki trendów. Odczyt TRIX powyżej zera sugeruje trend wzrostowy, podczas czytania poniżej - trend zniżkowy. Powyżej zera wzrastająca linia TRIX sugeruje przyspieszenie wyższe, podczas gdy linia opadająca - wciąż ruch w górę, ale w wolniejszym tempie lub początek odwrócenia. Naprzeciw prawdy za trend spadkowy. Handlowanie sygnałami zwrotnymi Domyślną wartością wspólną dla TRIX jest 14 okres. Dodatkowa linia sygnału została dodana do TRIX, aby pomóc w handlu crossoverami TRIX. Aby TRIX reagował szybciej na zmiany trendu, zalecamy stosowanie TRIX-a okres 12, z linią sygnału 4. Rozbieżność TRIX Rozbieżność TRIX jest podobna do dywersyfikacji MACD. gdzie na wykresie wyższe wzloty w trendzie wzrostowym (lub niższe tony w trendzie spadkowym) nie są potwierdzane przez TRIX. Jeśli chcesz mieć dodatkowe potwierdzenie odwrócenia, poczekaj, aż TRIX przekroczy linię zerową. TRIKS i wypustki Pozycja wskaźnika TRIXs w stosunku do linii zerowej pomaga przewidzieć kierunki wyprysków: 1. Wybuchy w obszarze handlu podczas trendu - baty i realne wypady. 2. Wykładanie linii trendu. Pomimo wszechstronności i dokładności wskaźnika TRIX, jeśli chodzi o filtrowanie hałasu na rynku, nadal zaleca się zwracanie uwagi na inne wskaźniki i sygnały, które mogą pomóc w poprawie wyników handlowych. TRIX Formula TRIX jest obliczany w następujący sposób: Domyślną wartością wspólną dla TRIX jest 14 kropka. Krok 1. EMA 1: oblicz 14-okresowa wykładnicza średnia krocząca z dzisiejszej ceny zamknięcia Krok 2. EMA 2: oblicz 14-okresową wykładniczą średnią ruchomą EMA 1 Krok 3. EMA 3: oblicz 14-okresową wykładniczą średnią kroczącą EMA 2 Krok 4. TRIX (EMA 3 dzisiaj - EMA 3 od wczoraj) EMA 3 od wczoraj. Da to wartość procentową, którą należy wykorzystać do zbudowania wykresu wskaźnika TRIX. Kopiowanie praw autorskich Wskaźniki Forex
No comments:
Post a Comment